Row
Rank
Predicted Beta
Idiosyncratic Volatility
Row
Characteristics
| Characteristic | Latest | Prior Month | Two Months Ago |
|---|---|---|---|
| Rank (1 is Worst, 10 is Best) | 7 | 10 | 8 |
| Score | 2.77 | 8.67 | 5.61 |
| Market Cap (Millions USD) | 39.95 | 39.12 | 35.25 |
| Predicted Beta | 1.1 | 1.1 | 1.12 |
| Idiosyncratic Volatility | 6.71 | 6.05 | 6.72 |
Annualized return and volatility
| JHMU | |
|---|---|
| Annualized Return | 0.1022 |
| Annualized Std Dev | 0.1298 |
| Annualized Sharpe (Rf=0%) | 0.7872 |
Row
Daily Return Statistics
| JHMU | |
|---|---|
| Observations | 902.0000 |
| NAs | 4212.0000 |
| Minimum | -0.0451 |
| Quartile 1 | -0.0015 |
| Median | 0.0000 |
| Arithmetic Mean | 0.0004 |
| Geometric Mean | 0.0004 |
| Quartile 3 | 0.0035 |
| Maximum | 0.0419 |
| SE Mean | 0.0003 |
| LCL Mean (0.95) | -0.0001 |
| UCL Mean (0.95) | 0.0010 |
| Variance | 0.0001 |
| Stdev | 0.0082 |
| Skewness | -0.2202 |
| Kurtosis | 5.0522 |
Downside Risk
| JHMU | |
|---|---|
| Semi Deviation | 0.0059 |
| Gain Deviation | 0.0065 |
| Loss Deviation | 0.0073 |
| Downside Deviation (MAR=210%) | 0.0110 |
| Downside Deviation (Rf=0%) | 0.0057 |
| Downside Deviation (0%) | 0.0057 |
| Maximum Drawdown | 0.1494 |
| Historical VaR (95%) | -0.0128 |
| Historical ES (95%) | -0.0203 |
| Modified VaR (95%) | -0.0127 |
| Modified ES (95%) | -0.0219 |
| From | Trough | To | Depth | Length | To Trough | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-16 | 2018-02-08 | 2018-08-17 | -0.1494 | 192 | 58 | 134 |
| 2016-07-18 | 2016-11-14 | 2017-03-22 | -0.1165 | 174 | 86 | 88 |
| 2018-12-14 | 2018-12-24 | 2019-02-21 | -0.0902 | 47 | 7 | 40 |
| 2019-09-27 | 2019-11-11 | NA | -0.0588 | 64 | 32 | NA |
| 2018-09-07 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | -0.0484 | 23 | 14 | 9 |
Row
Monthly and Calendar Year Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JHMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | -3.3 |
| 2017 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -0.8 | 0 | 0.0 | 1.9 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 2018 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -2.1 |
| 2019 | -0.5 | 0.3 | -0.6 | -1.0 | 0 | -0.3 | 0.9 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.6 |
Row
Rolling Performance Chart
Snail Trail Chart
